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Liquidity and the law of one price The case of the futures-cash basis.

Detalhes bibliográficos
Publicado no:Journal of Finance V. 62, 1-6 (2007).
Autor principal: Roll, Richard
Formato: Artigo
Idioma:inglês
Assuntos:
Arbitrage.
Correlation analysis.
Stock index futures.
Securities markets.
Liquidity.
Causality.