Does risk-neutral skewness predict the cross section of equity option portfolio returns?.
| Xuất bản năm: | Journal of financial and quantitative analysis V. 48, 1-4,5 (2013). |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Những chủ đề: |
| Xuất bản năm: | Journal of financial and quantitative analysis V. 48, 1-4,5 (2013). |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Những chủ đề: |