Asset allocation in markets with contagion The interplay between volatilities, jump intesifies, and correlations.
| Xuất bản năm: | Review of financial economics V. 23, 1-3 (2013). |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Những chủ đề: |
| Xuất bản năm: | Review of financial economics V. 23, 1-3 (2013). |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Những chủ đề: |