Asset allocation in markets with contagion The interplay between volatilities, jump intesifies, and correlations.
| Опубликовано в:: | Review of financial economics V. 23, 1-3 (2013). |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья |
| Язык: | English |
| Предметы: |
| Опубликовано в:: | Review of financial economics V. 23, 1-3 (2013). |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Статья |
| Язык: | English |
| Предметы: |