On Maximizing the Present Value of Future Dividends Using Stochastic Control.

We illustrate the use of the Hamilton Jacobi Bellman (HJB) equation in solving a stochastic controlproblem. The method involves transforming the stochastic dii'l'erential equation into a simpler form, but techniques in Solving ODEs still have to be used to obtain the closed form of the sol...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রকাশিত:Philippine Computing Journal 1, 2 (Dec. 2006).
প্রধান লেখক: Ongkeko,George S.
অন্যান্য লেখক: del Rosario, Ricardo C.H
বিন্যাস: প্রবন্ধ
ভাষা:English
বিষয়গুলি: