How relevant is volatility forecasting for financial risk managementn

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Christoffersen, Peter F.
Altres autors:	Diebold, Francis X.
Format:	Llibre
Idioma:	English
Publicat:	Cambridge National Bureau of Economic Research 1998.
Col·lecció:	NBER working paper series no.6844
Matèries:	Risk management > Econometric models. Assets (Accounting) > Prices > Econometric models.