Pricing and hedging derivative securities in incomplete markets an E-arbitrage approach

Pricing and hedging derivative securities in incomplete markets an E-arbitrage approach

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bertsimas, Dimitris
Tác giả khác: Kogan, Leonid, Lo, Andrew W.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge National Bureau of Economic Research 1997.
Những chủ đề:
Pricing > Mathematical models.
Hedging (Finance) > Mathematical models.
Options (Finance) > Mathematical models.
Truy cập trực tuyến:Click here to download the fulltext