CAViar : conditional value at risk by quantile regression

CAViar : conditional value at risk by quantile regression

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Engle, Robert F.
Outros Autores: Manganelli, Simone
Formato: Livro
Idioma:English
Publicado em: Cambridge National Bureau of Economic Research 1999.
coleção:NBER working paper series no.7341
Assuntos:
Financial futures > Econometric models.
Rate of returns > Forecasting > Econometric models.
Parameter estimation.
Stock price forecsating > Econometric models.