CAViar : conditional value at risk by quantile regression

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Engle, Robert F.
Altres autors:	Manganelli, Simone
Format:	Llibre
Idioma:	English
Publicat:	Cambridge National Bureau of Economic Research 1999.
Col·lecció:	NBER working paper series no.7341
Matèries:	Financial futures > Econometric models. Rate of returns > Forecasting > Econometric models. Parameter estimation. Stock price forecsating > Econometric models.