Test for change in the autocorrelation parameter for multiple time series

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Landrito, Ian Miguelito D. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Quezon City University of the Philippines Diliman 2020
Schlagworte:	Autocorrelation (Statistics) Changepoint analysis. Backfitting algorithm. Sieve bootstrap.