Test for change in the autocorrelation parameter for multiple time series

Test for change in the autocorrelation parameter for multiple time series

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Landrito, Ian Miguelito D. (Tekijä)
Aineistotyyppi: Kirja
Kieli:English
Julkaistu: Quezon City University of the Philippines Diliman 2020
Aiheet:
Autocorrelation (Statistics)
Changepoint analysis.
Backfitting algorithm.
Sieve bootstrap.