Test for change in the autocorrelation parameter for multiple time series

Библиографические подробности
Главный автор:	Landrito, Ian Miguelito D. (Автор)
Формат:	‌
Язык:	English
Опубликовано:	Quezon City University of the Philippines Diliman 2020
Предметы:	Autocorrelation (Statistics) Changepoint analysis. Backfitting algorithm. Sieve bootstrap.