Test for change in the autocorrelation parameter for multiple time series

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Landrito, Ian Miguelito D. (Auteur)
Formaat:	Boek
Taal:	English
Gepubliceerd in:	Quezon City University of the Philippines Diliman 2020
Onderwerpen:	Autocorrelation (Statistics) Changepoint analysis. Backfitting algorithm. Sieve bootstrap.