Detecting outliers and level shifts in time series using Tsay and Balke procedures par Elnas, Calixto Gonzaga

The generalized auto regressive conditional heteroskedasticity Parkinson range ( Garch-Park-R) model for forecasting financial volatility par Mapa, Claire Dennis S.

Applied econometric time series par Enders, Walter 1948-

Statistics, econometrics, and forecasting par Zellner, Arnold

Gender, time use, and models of the household par Apps, Patricia

The analysis of time series an introduction par Chatfield, Christopher

Stochastic approximation and nonlinear regression par Albert, Arthur E., Gardner, Leland A.

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Nonlinear time series analysis par Kantz, Holger, Schreiber, Thomas

Available for University of the Philippines Baguio via Cambridge Books Online. Click here to access

A range-based GARCH model for forecasting financial volatility par Mapa, Dennis S.

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Applied time series modelling and forecasting par Harris, Richard