Torthaí cuardaigh - "Bonds Prices"

Beachtaigh na torthaí
  1. 1

    Specifications analysis of affine term structure models de réir Dai, Qiang

    Foilsithe / Cruthaithe 1997
    Click here to download the fulltext
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  2. 2

    Arbitrage opportunities in arbitrage-free models of bond pricing de réir Backus, D.

    Foilsithe / Cruthaithe 1996
    Click here to download the fulltext
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  3. 3

    Bond pricing and portfolio analysis protecting investors in the long run de réir La Grandville, Olivier de

    Foilsithe / Cruthaithe 2001
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  4. 4

    A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables de réir Ang, Andrew

    Foilsithe / Cruthaithe 2001
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  5. 5

    Identification through heteroskedasticity measuring "contagion" between Argentinean and Mexican sovereign bonds de réir Rigobon, Roberto

    Foilsithe / Cruthaithe 2000
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  6. 6

    Market volatility de réir Shiller, Robert J.

    Foilsithe / Cruthaithe 1989
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  7. 7

    Predictable changes in yields and forward rates de réir Backus, David

    Foilsithe / Cruthaithe 1998
    Click here to download the fulltext
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  8. 8

    Pricing commodity bonds using binomial option pricing. de réir Rajan, Raghuram

    Foilsithe / Cruthaithe 1988
    Download full text here
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  9. 9

    The size of the permanent component of asset pricing kernels de réir Alvarez, Fernando

    Foilsithe / Cruthaithe 2001
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh
  10. 10

    Yield curve modelling de réir Cao, Sergio S

    Foilsithe / Cruthaithe 2001
    LEABHAR


    Íomhá chlúdaigh

Uirlisí cuardaigh: