Early warning systems for currency crises a Markov-switching approach

Early warning systems for currency crises a Markov-switching approach

"The turmoil of the 1990s stimulated the development of "early warning systems" (EWS) for currency crises. The two prevalent approaches have been probit/logit modeling, and the "signals" approach of Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1997). Several issues can be raised regardin...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abiad, Abdul de Guia (Tác giả)
Tác giả khác: Mariano, Roberto S. (advisor.)
Định dạng: Electronic Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ann Arbor, MI ProQuest Dissertations & Theses Global [2002]
Những chủ đề:
Electronic books.
Financial crises > Econometric models > Southeast Asia.
Foreign exchange > Econometric models > Southeast Asia.
Truy cập trực tuyến:Full text access requires UP Webmail login