PDE and martingale methods in option pricing

This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pascucci, Andrea
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: Electronic Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Milan, New York Springer c2011.
Loạt:Bocconi & springer series 2
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman via SpringerLink. Click here to access