PDE and martingale methods in option pricing
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second...
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả của công ty: | |
| Định dạng: | Electronic Resource |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Milan, New York
Springer
c2011.
|
| Loạt: | Bocconi & springer series
2 |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Available for University of the Philippines Diliman via SpringerLink. Click here to access |