A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables

A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables

Dettagli Bibliografici
Autore principale: Ang, Andrew
Altri autori: Piazzesi, Monica
Natura: Libro
Lingua:English
Pubblicazione: Cambridge National Bureau of Economic Research 2001.
Serie:NBER working paper series no.8363
Soggetti:
Bonds > Prices > Econometric models.
Vector analysis.
Autoregression (Statistics).