A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables

A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Ang, Andrew
Altres autors: Piazzesi, Monica
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Cambridge National Bureau of Economic Research 2001.
Col·lecció:NBER working paper series no.8363
Matèries:
Bonds > Prices > Econometric models.
Vector analysis.
Autoregression (Statistics).