Expectation puzzles, time-varying risk premia, and dynamic models of the term structure

Expectation puzzles, time-varying risk premia, and dynamic models of the term structure

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Dai, Qiang
Άλλοι συγγραφείς: Singleton, Kenneth J.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:English
Έκδοση: Cambridge National Bureau of Economic Research 2001.
Σειρά:NBER working paper series no.8167
Θέματα:
Rate of return > Forecasting > Economic models.
Bonds > Prices > Forecasting > Econometric models.
Interest rates > Forecasting > Econometric models.