PDE and martingale methods in option pricing

PDE and martingale methods in option pricing

Show all versions (2)
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:SpringerLink
מחבר ראשי: Pascucci, Andrea
פורמט: ספר
יצא לאור: Milan, New York Springer c2011.
סדרה:Bocconi & Springer series 2.
נושאים:
Options (Finance) > Prices > Mathematical models.
Martingales (Mathematics)
Differential equations, Partial.
Electronic books.