Do bonds span volatility risk in the U.S. treasury market? A specification test for affine term structure models.

Do bonds span volatility risk in the U.S. treasury market? A specification test for affine term structure models.

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Journal of Finance V. 65, 1-6 (2010).
Tác giả chính: Andersen, Torben G.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Volatility.
Yield.
Risk assessment.
Treasury bonds.