The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Rebonato, Riccardo
অন্যান্য লেখক: McKay, Kenneth 1981-, White, Richard 1976-
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:English
প্রকাশিত: Chichester Wiley c2009.
বিষয়গুলি:
Hedging (Finance) > Mathematical models.
Options (Finance) > Prices > Mathematical models.
Derivative securities > Accounting.
Interest rate futures.
LIBOR market model.