Is there an intertemporal relation between downside risk and expected returns?.

Is there an intertemporal relation between downside risk and expected returns?.

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Journal of financial and quantitative analysis V. 44, 1-4 (2009).
Tác giả chính: Bali, Turan G.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Correlation analysis.
Expected returns.
Risk assessment.
Securities markets.