Default and recovery implicit in the term structure of sovereign CDS spreads.

Default and recovery implicit in the term structure of sovereign CDS spreads.

Bibliografiset tiedot
Julkaisussa:Journal of Finance V.63, 1-6 (2008).
Päätekijä: Pan, Jun
Aineistotyyppi: Artikkeli
Kieli:English
Aiheet:
Risk premium.
Credit.