A multivariate model of strategic asset allocation

A multivariate model of strategic asset allocation

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Campbell, John Y.
Altres autors: Chan, Yeung Lewis, Viceira, Luis M.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2001
Col·lecció:NBER working paper series no. 8566
Matèries:
Investments > Mathematical models.
Portfolio management > Mathematical models.