Brownian motion and stochastic calculus

Brownian motion and stochastic calculus

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Karatzas, Ioannis
Altres autors: Shreve, Steven E.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York Springer-Verlag c1991.
Edició:2nd ed.
Matèries:
Brownian motion processes.
Stochastic analysis.