Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions

Библиографические подробности
Главный автор:	Duffie, Darrell
Другие авторы:	Pan, Jun, Singleton, Kenneth
Формат:	‌
Язык:	English
Опубликовано:	Cambridge National Bureau of Economic Research 1999.
Серии:	NBER working paper series no.7105
Предметы:	Option value > Econometric models. Options (Finance) > Prices > Econometric models.. Bonds > Valuation > Econometric models. Jump processes. Diffusion processes. Integral functions.