Conditioning variables and the cross-section of stock returns

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Ferson, Wayne E.
Altres autors:	Harvey, Campbell R.
Format:	Llibre
Idioma:	English
Publicat:	Cambridge National Bureau of Economic Research 1999.
Col·lecció:	NBER working paper series no.7009
Matèries:	Capital asset pricing model. Stocks > Prices > Forecasting. > United States. Rat of return > Forecasting. > United States. Time-series analysis.