Estimation of Poisson autoregressive model for multiple time series
A Poisson autoregressive (PAR) model accounting for discreteness and autocorrelation of count time series data is typically estimated in the state-space modeling framework through an extended Kalman filter. However, because of the complex dependencies in count time series, estimation becomes more ch...
| Xuất bản năm: | Philippine Journal of Science Vol. 151, no. 2 (Apr. 2022), 563-574 |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Tác giả khác: | , |
| Định dạng: | Bài viết |
| Được phát hành: |
2022
|
| Những chủ đề: |