Value-at-risk measures for the PSE index using hidden markov models.

Value-at-Risk (VaR) that measures the PSE index are estimated using an m-state normal-hidden Markov model. The estimation procedure will be done under unconditional and conditional approaches. Backtesting will be done to assess how well the estimates performed.

Chi tiết về thư mục

Xuất bản năm:	Philippine Statistician Vol. 62, no. 1 (2013), 21-32
Tác giả chính:	Magadia, Joselito C.
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2013
Những chủ đề:	Markov processes