Copula-based vector autoregressive models for bivariate cointegrated data

Copula-based vector autoregressive models for bivariate cointegrated data

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τόπος έκδοσης:Philippine Statistician Vol. 60 (2011), 105-123
Κύριος συγγραφέας: Taima, Hideaki
Άλλοι συγγραφείς: Tabunda, Ana Maria L.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα:English
Έκδοση: 2011
Θέματα:
Autoregressive model
Bivariate interpolation
Cointegration
Vector analysis