Copula-based vector autoregressive models for bivariate cointegrated data

Copula-based vector autoregressive models for bivariate cointegrated data

Podrobná bibliografie
Vydáno v:Philippine Statistician Vol. 60 (2011), 105-123
Hlavní autor: Taima, Hideaki
Další autoři: Tabunda, Ana Maria L.
Médium: Článek
Jazyk:English
Vydáno: 2011
Témata:
Autoregressive model
Bivariate interpolation
Cointegration
Vector analysis