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Credit derivatives instruments, applications and pricing von Anson, Mark Jonathan Paul, Fabozzi, Frank J., Choudhry, Moorad, Chen, Ren-raw
Veröffentlicht 2004Signatur: loading...
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An explicit, multi-factor credit default swap pricing model with correlated factors. von Chen, Ren-raw
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysisSignatur: loading...
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